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Pourquoi l’approche graphique des processus est-elle utile à la gestion des risques de modèle ?

Pourquoi l’approche graphique des processus est-elle utile à la gestion des risques de modèle ?
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Le Bureau Américain de contrôle de la monnaie (Office of the Comptroller of the Currency (OCC)) définit un modèle comme « Une méthode quantitative, un système ou une approche qui applique des théories statistiques, économiques, financières, ou mathématiques ainsi que des hypothèses pour traiter des données destinées à réaliser des estimations quantitatives. »

La nécessité d'une gouvernance et d’une évaluation des risques de modèle

Dans de nombreux autres secteurs utilisant également des modèles appliqués à leur cœur de métier, la gestion des risques de modèle (Model Risk Management (MRM)) est devenue un élément essentiel de la stratégie globale de gestion des risques de l’entreprise.

Dans une étude publiée en 2012 sur les résultats de comptes publiés par 16 institutions financières, Oliver Wyman démontre qu’une grande partie des résultats de leurs modèles se révèle être très imparfaits.  Il constate en effet que 25% d’entre eux ont eu des pertes d'au moins 150% par rapport à leurs estimations de capital économique.

Les programmes de gestion des risques de modèle (Model Risk Management (MRM)) sont établis pour faire face à des risques spécifiques comme la mauvaise utilisation d'un modèle ou de son algorithme, la mise en œuvre de modèles erronés ou de faible qualité, une faible fiabilité des données, ou encore une mauvaise communication des résultats aux parties prenantes concernées.

Pour bien identifier et gérer ces risques, les entreprises doivent mettre en place une gouvernance adaptée qui permette de mieux appréhender les responsabilités, les interfaces entre les modèles -une importante source de risque-, les données d’entrée et de sortie, les étapes de validation, les revues des résultats, des indicateurs de suivi, etc.  Aux États-Unis, les banques de plus de 10 milliards $ d'actifs doivent exécuter au moins un scenario de test de résistance (stress testing) par an. Les banques de plus de 50 milliards $ d'actifs et membre du programme « Comprehensive Capital Analysis and Review » (CCRA) mise en place par la banque Fédérale doivent quant à elles mettre en œuvre leur propre scenario* de test.

Une des possibilités pour mettre en place un système de gouvernance des modèles consiste à décrire celui-ci dans une ou plusieurs procédures communiquées en interne aux parties prenantes. Mais l’écriture de procédures ne permet malheureusement pas d’avoir une vue holistique et intégrée des différents mécanismes de modèles et de leurs interdépendances.

Le rôle de la cartographie et de la modélisation des processus

Communiquer sur les risques de modèles est difficile car il s’agit d’une « discipline » relativement récente pour les managers - même si elle ne date pas d’hier pour les experts du domaine-, y compris dans le domaine financier. En outre, dans un environnement aussi complexe, les modèles sont souvent fragmentés géographiquement et par département, alors même qu’ils restent très interdépendants et gérés par un seul homme clé dans l’organisation.

Chartis, dans une enquête** de juin 2014 réalisée auprès de 142 responsables de risques a révélé que 56% d’entre eux en charge du développement des modèles et 50% de ceux qui les utilisent ont un manque de connaissances et de formation important voire très important sur le sujet. Ajouté à cela, 60% reconnaissent que la conception de modèles est la principale source de leurs risques.

C’est exactement dans ce contexte que la cartographie et la modélisation des processus peut apporter une réelle valeur ajoutée et faire la différence.

La cartographie et la modélisation des processus a été la pierre angulaire de nombreuses organisations ces dernières décennies. Cette technique a été largement utilisée par les départements qualité dans les années 90 pour identifier clairement le " qui fait quoi, quand et comment". Cette méthode, qui consiste à enregistrer les actions, entrées, sorties, responsabilités, risques et contrôles, et bien d'autres informations complémentaires, est devenue centrale pour représenter et communiquer à la fois l’organisation existante et cible.

Cartographier et modéliser ainsi les processus permet non seulement aux organisations d’avoir une représentation claire de leur fonctionnement, mais également de leurs procédures opérationnelles spécifiques ou modes opératoires précis, qui puisse être communiquée facilement au top management. C’est pour cette raison que cette méthode peut également être utilisée pour décrire les modèles.

Utiliser une approche graphique des processus pour la gouvernance des modèles permet de :

  • Contextualiser chaque modèles (entrées, sorties, interfaces, acteurs, etc.) ainsi que les risques et contrôles associés,
  • Faciliter l'analyse des risques de modèle et leurs impacts sur l'entreprise,
  • Faciliter l’analyse des pratiques existantes, la préparation et la conduite des audits internes, la communication et la compréhension au sein des équipes
  • Définir une source unique d’information pour la gouvernance des modèles,
  • Mieux gérer et garder à jour l’ensemble des éléments impactant chaque modèle

Cette approche graphique des processus permet aussi de mieux piloter le cycle de vie des modèles.  Elle clarifie leur contexte d'utilisation et précise quelle procédure doit être mise en œuvre pour mettre le modèle sous contrôle.

En résumé, la cartographie et la modélisation des processus permet aux entreprises d’obtenir deux avantages majeurs : le contexte de l'entreprise et la gestion du cycle de vie sont clarifiés.

GRC 20/20 Research a évalué l’approche de gestion des risques de modèles (Model Risk Management (MRM)) des solutions MEGA ainsi que les entreprises qui l'utilisent, et a décerné à MEGA en 2015 le prix de l'innovation pour la Gouvernance, Risques et Conformité dans ce domaine.

Lisez-en davantage sur la manière dont nous pouvons vous aider à mettre vos risques de modèles sous contrôle.

***

*Brown, Jeffrey A., McGourty, Brad, Schuermann, Till, Model Risk and the Great Financial Crisis: The Rise of Modern Model Risk Management, Oliver Wyman, January, 2015
**Chartis, Model Risk Management, The Risk Enabled Enterprise, June, 2014

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Le Bureau Américain de contrôle de la monnaie (Office of the Comptroller of the Currency (OCC)) définit un modèle comme « Une méthode quantitative, un système ou une approche qui applique des théories statistiques, économiques, financières, ou mathématiques ainsi que des hypothèses pour traiter des données destinées à réaliser des estimations quantitatives. »

La nécessité d'une gouvernance et d’une évaluation des risques de modèle

Dans de nombreux autres secteurs utilisant également des modèles appliqués à leur cœur de métier, la gestion des risques de modèle (Model Risk Management (MRM)) est devenue un élément essentiel de la stratégie globale de gestion des risques de l’entreprise.

Dans une étude publiée en 2012 sur les résultats de comptes publiés par 16 institutions financières, Oliver Wyman démontre qu’une grande partie des résultats de leurs modèles se révèle être très imparfaits.  Il constate en effet que 25% d’entre eux ont eu des pertes d'au moins 150% par rapport à leurs estimations de capital économique.

Les programmes de gestion des risques de modèle (Model Risk Management (MRM)) sont établis pour faire face à des risques spécifiques comme la mauvaise utilisation d'un modèle ou de son algorithme, la mise en œuvre de modèles erronés ou de faible qualité, une faible fiabilité des données, ou encore une mauvaise communication des résultats aux parties prenantes concernées.

Pour bien identifier et gérer ces risques, les entreprises doivent mettre en place une gouvernance adaptée qui permette de mieux appréhender les responsabilités, les interfaces entre les modèles -une importante source de risque-, les données d’entrée et de sortie, les étapes de validation, les revues des résultats, des indicateurs de suivi, etc.  Aux États-Unis, les banques de plus de 10 milliards $ d'actifs doivent exécuter au moins un scenario de test de résistance (stress testing) par an. Les banques de plus de 50 milliards $ d'actifs et membre du programme « Comprehensive Capital Analysis and Review » (CCRA) mise en place par la banque Fédérale doivent quant à elles mettre en œuvre leur propre scenario* de test.

Une des possibilités pour mettre en place un système de gouvernance des modèles consiste à décrire celui-ci dans une ou plusieurs procédures communiquées en interne aux parties prenantes. Mais l’écriture de procédures ne permet malheureusement pas d’avoir une vue holistique et intégrée des différents mécanismes de modèles et de leurs interdépendances.

Le rôle de la cartographie et de la modélisation des processus

Communiquer sur les risques de modèles est difficile car il s’agit d’une « discipline » relativement récente pour les managers - même si elle ne date pas d’hier pour les experts du domaine-, y compris dans le domaine financier. En outre, dans un environnement aussi complexe, les modèles sont souvent fragmentés géographiquement et par département, alors même qu’ils restent très interdépendants et gérés par un seul homme clé dans l’organisation.

Chartis, dans une enquête** de juin 2014 réalisée auprès de 142 responsables de risques a révélé que 56% d’entre eux en charge du développement des modèles et 50% de ceux qui les utilisent ont un manque de connaissances et de formation important voire très important sur le sujet. Ajouté à cela, 60% reconnaissent que la conception de modèles est la principale source de leurs risques.

C’est exactement dans ce contexte que la cartographie et la modélisation des processus peut apporter une réelle valeur ajoutée et faire la différence.

La cartographie et la modélisation des processus a été la pierre angulaire de nombreuses organisations ces dernières décennies. Cette technique a été largement utilisée par les départements qualité dans les années 90 pour identifier clairement le " qui fait quoi, quand et comment". Cette méthode, qui consiste à enregistrer les actions, entrées, sorties, responsabilités, risques et contrôles, et bien d'autres informations complémentaires, est devenue centrale pour représenter et communiquer à la fois l’organisation existante et cible.

Cartographier et modéliser ainsi les processus permet non seulement aux organisations d’avoir une représentation claire de leur fonctionnement, mais également de leurs procédures opérationnelles spécifiques ou modes opératoires précis, qui puisse être communiquée facilement au top management. C’est pour cette raison que cette méthode peut également être utilisée pour décrire les modèles.

Utiliser une approche graphique des processus pour la gouvernance des modèles permet de :

  • Contextualiser chaque modèles (entrées, sorties, interfaces, acteurs, etc.) ainsi que les risques et contrôles associés,
  • Faciliter l'analyse des risques de modèle et leurs impacts sur l'entreprise,
  • Faciliter l’analyse des pratiques existantes, la préparation et la conduite des audits internes, la communication et la compréhension au sein des équipes
  • Définir une source unique d’information pour la gouvernance des modèles,
  • Mieux gérer et garder à jour l’ensemble des éléments impactant chaque modèle

Cette approche graphique des processus permet aussi de mieux piloter le cycle de vie des modèles.  Elle clarifie leur contexte d'utilisation et précise quelle procédure doit être mise en œuvre pour mettre le modèle sous contrôle.

En résumé, la cartographie et la modélisation des processus permet aux entreprises d’obtenir deux avantages majeurs : le contexte de l'entreprise et la gestion du cycle de vie sont clarifiés.

GRC 20/20 Research a évalué l’approche de gestion des risques de modèles (Model Risk Management (MRM)) des solutions MEGA ainsi que les entreprises qui l'utilisent, et a décerné à MEGA en 2015 le prix de l'innovation pour la Gouvernance, Risques et Conformité dans ce domaine.

Lisez-en davantage sur la manière dont nous pouvons vous aider à mettre vos risques de modèles sous contrôle.

***

*Brown, Jeffrey A., McGourty, Brad, Schuermann, Till, Model Risk and the Great Financial Crisis: The Rise of Modern Model Risk Management, Oliver Wyman, January, 2015
**Chartis, Model Risk Management, The Risk Enabled Enterprise, June, 2014